很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（15），供考生備考練習(xí)。

11、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

缺口分析用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

12、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析如款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，這包括：宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

13、久期分析是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

14、商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中，中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)。（ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。

15、計(jì)量條件允許的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立正式的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，反映國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、中、高三個(gè)等級(jí)。 （  ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

計(jì)量條件允許的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立正式的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，反映國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。

16、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性負(fù)債來(lái)決定的。（  ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)決定的。題干說(shuō)法錯(cuò)誤。故本題選B。

17、商業(yè)銀行內(nèi)部計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)Σ煌袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較時(shí)，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的置信水平。（  ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："A"

試題解析：

置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較。置信水平的選取就并不十分重要。

18、商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來(lái)額外收益。 （ ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槠洳豢杀苊猓瑢?duì)其進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入，因此應(yīng)控制好操作風(fēng)險(xiǎn)管理的成本收益率。

19、財(cái)務(wù)指標(biāo)中的營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、運(yùn)營(yíng)效率等指標(biāo)。（  ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

運(yùn)營(yíng)效率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)，它屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)。

20、債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期80天以上即被視為違約。（  ）

A、對(duì)

B、錯(cuò)

試題答案："B"

試題解析：

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以 上即被視為違約。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額， 各項(xiàng)透支將被視為逾期。